OTE (Optimal Trade Entry): зона оптимального входа по Фибоначчи (0.62–0.79) в трейдинге

Оглавление

• 1. Почему крупный капитал накапливает позиции в диапазоне 0.62–0.79
• 2. Пошаговая калибровка и построение сетки OTE в TradingView
• 3. С какими инструментами SMC сочетается сетка OTE
• 4. Как рассчитать объем сделки и избежать скрытых комиссионных потерь
• 5. В каких рыночных условиях модель OTE перестает работать
• 6. Как специфика крипты, форекса и индексов влияет на поведение цены в OTE
• 7. Программные средства и индикаторы для автоматизации разметки
• 8. Балльная система валидации точки входа (Confluence Score)
• 9. Контрольный чек-лист трейдера перед заключением сделки
• 10. Пошаговый план внедрения стратегии в торговлю
• 11. Часто задаваемые вопросы (FAQ)

Краткая выжимка (TL;DR): Модель OTE (Optimal Trade Entry) — это инструмент поиска математически выгодной точки присоединения к тренду в момент глубокого коррекционного отката. Первичный импульс задает рабочий торговый коридор (Dealing Range), медиана 0.50 (Equilibrium) делит его на зоны «дорого» и «дешево», а интервал 0.62–0.79 определяет зону оптового набора позиции. Вход осуществляется не вслепую по уровню, а строго при совпадении сетки с институциональными зонами ликвидности и дисбаланса (FVG, Order Block).

Аналогия «Нулевого километра»: Представьте оптовую закупку сезонного товара. Резкий импульс вверх — это всплеск розничной цены на витрине. Уровень 0.50 — точка безубыточной оптовой себестоимости. Зона OTE (0.62–0.79) — сезонная распродажа со скидкой от 60% до 80%, где крупной оптовой базе выгодно полностью загрузить склад. Покупка на вершине импульса заставляет инвестора переплачивать и нести максимальный риск, тогда как терпеливое ожидание глубокой скидки позволяет зайти в дальнейший рост с минимальной дистанцией до защитного стоп-ордера.

Уровень сетки	Значение в модели OTE	Роль в торговом сетапе
0.62	Пограничный рубеж Discount / Premium	Точка раннего исполнения при высоком импульсивном моментуме
0.705	Sweet Spot («золотая середина» диапазона)	Расчетное ядро баланса с максимальным показателем Risk/Reward
0.79	Предельный рубеж допустимой коррекции	Финальный барьер перед сломом структуры; зона сбора стоп-приказов
1.00	Опорный структурный экстремум (база импульса)	Точка полной инвалидации торговой идеи (базовый уровень Stop-Loss)

1. Почему крупный капитал накапливает позиции в диапазоне 0.62–0.79

Модель Optimal Trade Entry разработана в рамках методологии концепции умных денег (Smart Money Concepts / SMC). В отличие от классического волнового анализа, подход SMC исключает субъективную эзотерику вокруг чисел Фибоначчи. Рыночные котировки перемещаются не под влиянием мистических пропорций природы, а за счет алгоритмической доставки ликвидности.

Сетка OTE фиксирует конкретные зоны глубокого отката, где поставщикам ликвидности (маркет-мейкерам и алгоритмам типа IPDA) выгодно перекрывать накопленные неэффективности и перезагружать баланс ордеров за счет стоп-приказов розничных участников.

Зона диапазона (Dealing Range)	Положение относительно сетки	Механика рынка и действия капитала
Premium Zone	Выше медианы 0.50 (до 0.00)	Область рыночной наценки. Крупные участники распределяют активы и открывают короткие позиции (Short). Покупки здесь математически невыгодны.
Equilibrium	Строго уровень 0.50	Справедливая балансовая цена. Точка паритета спроса и предложения. Не дает устойчивого перевеса по соотношению прибыли к риску.
Discount Zone (OTE)	Коридор 0.62–0.79 (до 1.00)	Зона оптовой скидки. Крупный капитал аккумулирует длинные позиции (Long), собирая ликвидность продавцов на откате.

Поверхностные откаты к уровням 0.236, 0.382 и даже к медиане 0.50 не дают устойчивого математического преимущества. Покупка на отметке 0.382 вынуждает выставлять стоп-лосс под начало всей импульсной волны (уровень 1.00). Это сжимает итоговое соотношение потенциальной прибыли к риску до значений ниже 1:1.5, что ведет к отрицательному математическому ожиданию на дистанции.

Заметка практика: Главная ошибка начинающих — растягивать сетку на любое локальное колебание графика. Сетка OTE валидна только тогда, когда рассматриваемый импульс привел к структурному пробою (BOS — Break of Structure) предыдущего опорного фрактала на таймфрейме от 1H и выше. Если истинного пробоя структуры нет, рынок находится внутри консолидации, где уровни Фибоначчи дают серию ложных сигналов.

2. Пошаговая калибровка и построение сетки OTE в TradingView

Для точной работы стандартный инструмент TradingView требует обязательной очистки от визуального мусора.

Алгоритм калибровки параметров в TradingView

1. Активируйте инструмент «Коррекция по Фибоначчи» (комбинация Alt + F) и щелкните левой кнопкой мыши по графику.
2. Зайдите в окно настроек (иконка шестеренки) во вкладку «Стиль».
3. Деактивируйте лишние розничные коэффициенты: снимите галочки со значений 0.236, 0.382, 0.618, 0.786.
4. Включите координаты OTE: активируйте поля 0.62, 0.705 и 0.79.
5. Добавьте уровни фиксации прибыли: укажите отрицательные внешние расширения -0.27 и -0.62.
6. Очистите график: снимите флажки с пунктов «Фон» (Background) и «Трендовая линия» (Trendline). Задайте выравнивание меток по правому краю, а единицы отображения переключите на «Значения» (Values).
7. Зафиксируйте конфигурацию: нажмите «Шаблоны» в нижнем углу окна настроек и сохраните шаблон под именем SMC OTE Setup.

Разграничение Buy и Sell сценариев

Ориентация сетки жестко привязана к вектору импульса, обновившего структуру рынка:

• Длинная позиция (Buy Setup): Сетка натягивается строго снизу вверх. Первый якорь (1.00) фиксируется на абсолютном минимуме начала движения (Swing Low), а второй якорь (0.00) — на вершине пробойного импульса (Swing High). Диапазон OTE (0.62–0.79) при таком построении автоматически располагается в нижней трети графика — в зоне оптовой скидки (Discount).
• Короткая позиция (Sell Setup): Сетка натягивается строго сверху вниз. Первый якорь (1.00) выставляется на структурный максимум (Swing High), а второй якорь (0.00) — на основание импульсной волны снижения (Swing Low). Коридор 0.62–0.79 оказывается в верхней части диапазона — в зоне наценки (Premium).

Правило работы с фитилями и телами свечей: Опорные точки сетки (1.00 и 0.00) выставляются строго по теням (фитилям) свечей, поскольку именно фитили фиксируют экстремальные границы биржевой ликвидности. При этом сам факт истинного структурного пробоя (BOS / MSS) подтверждается исключительно закрытием тела свечи за границей опорного свинга. Если уровень пробит лишь тенью, а тело закрылось внутри диапазона — это снятие ликвидности (Liquidity Sweep), при котором натягивать OTE на текущий импульс нельзя.

3. С какими инструментами SMC сочетается сетка OTE

Одиночные уровни Фибоначчи не обладают физической силой удержания котировок. Выставление слепых лимитных заявок на отметке 0.705 без контекста приводит к системным убыткам: маркет-мейкер легко продавливает пустые математические уровни в поисках реального пула ордеров.

Сетка OTE выступает координатной картой, внутри которой трейдер находит институциональную зону интереса (POI — Point of Interest):

Элемент институционального анализа (POI)	Механика взаимодействия с коридором OTE	Степень надежности сетапа
Fair Value Gap (FVG)	Трехсвечный ценовой дисбаланс перекрывается тестом уровня 0.705 (касание 50% FVG — Consequent Encroachment). Алгоритм восстанавливает рыночный баланс.	Высокая (базовый триггер для открытия сделки)
Order Block (OB)	Тело последней противоположной свечи перед импульсом попадает в коридор 0.62–0.79. Крупные участники защищают безубыток своих позиций.	Максимальная (при подтверждении реакции на младшем графике)
Breaker Block	Пробитый блок ордеров меняет полярность (поддержка становится сопротивлением) и накладывается на уровень 0.62.	Высокая (характерна для агрессивных трендовых фаз)
Liquidity Sweep (SSL/BSL)	Перед заходом в зону OTE цена сносит полку ликвидности (равные экстремумы EQL/EQH) внутри коррекционной волны.	Критическая (снимает риск повторного манипулятивного сквиза)

Двухэтапная синхронизация таймфреймов (HTF + LTF)

Чтобы исключить попытки поймать падающий нож, вход в рынок разбивается на два логических шага:

• Старший таймфрейм (HTF: 4H / 1H): Определение глобального направления структуры (BOS). Растягивается рабочий диапазон Dealing Range, очерчиваются границы 0.62–0.79 и выделяются зоны дисбаланса (FVG) или блоки ордеров (OB). Непосредственно на старшем графике ордера не открываются.
• Младший таймфрейм (LTF: 15M / 5M): После входа цены в зону OTE старшего диапазона выставлять слепой лимитный ордер не рекомендуется. Безопасный сценарий — дождаться микроструктурного слома (Market Structure Shift / MSS). Сделка заключается на первом откате после того, как свеча на младшем таймфрейме закроется телом за локальным экстремумом.

Такой фильтр отсекает до 70% убыточных сделок в моменты, когда котировка пробивает сетку сквозным импульсом.

4. Как рассчитать объем сделки и избежать скрытых комиссионных потерь

Некорректный расчет размера контракта и пренебрежение биржевыми издержками сводят математическое ожидание торговли по OTE к нулю даже при высоком проценте прибыльных сделок.

Базовые расчетные формулы

Номинальный объем позиции (S) рассчитывается строго от допустимого риска в валюте депозита:

S = Risk$ / (Priceentry - PriceSL)

где:
Risk$ — фиксированная сумма риска на сделку (к примеру, 1% от депозита $10 000 = $100);
Priceentry — точка входа (Sweet Spot 0.705);
PriceSL — уровень инвалидации торговой идеи (структурный экстремум 1.00).

Реальное соотношение прибыли к риску с поправкой на биржевые издержки (RRreal):

RRreal = ((PriceTP - Priceentry) × S - (Feein + Feeout)) / ((Priceentry - PriceSL) × S + (Feein + Feeout))

где Fee учитывает комиссию платформы за открытие и закрытие позиции (Taker/Maker), спред и возможное рыночное проскальзывание (Slippage).

Практический расчет параметров сделки

• Депозит: $10 000.
• Лимит риска на сделку: 1% (Risk$ = $100).
• Рыночная ситуация: Актив сформировал восходящий импульс от $60 000 (Swing Low / 1.00) до $70 000 (Swing High / 0.00). Размах импульса (ΔP) составляет $10 000.

Шаг 1. Определение ценовых отметок OTE:
Уровень 0.62 = 70 000 - 10 000 × 0.62 = $63 800
Уровень 0.705 = 70 000 - 10 000 × 0.705 = $62 950 (Sweet Spot)
Уровень 0.79 = 70 000 - 10 000 × 0.79 = $62 100

Шаг 2. Расчет объема безопасной позиции (S):
Вход лимитным ордером на уровне Sweet Spot: Priceentry = $62 950.
Защитный Stop-Loss выставлен за опорную базу импульса: PriceSL = $60 000.
Дистанция риска: $62 950 - $60 000 = $2 950.
Объем контракта: S = $100 / $2 950 ≈ 0.0339 BTC.
Номинальная стоимость открываемой позиции: 0.0339 × $62 950 = $2 134.

Шаг 3. Фиксация целевых уровней прибыли (Take-Profit):
Цель 1 (возврат к Swing High / 0.00): $70 000.
Чистая прибыль: 0.0339 × ($70 000 - $62 950) = $239.00.
Соотношение R:R = $239.00 / $100 ≈ 1:2.39.
Цель 2 (внешняя фибо-проекция -0.27): Ценовая отметка 70 000 + 10 000 × 0.27 = $72 700.
Чистая прибыль: 0.0339 × ($72 700 - $62 950) = $330.52.
Соотношение R:R = $330.52 / $100 ≈ 1:3.30.

Комиссионный каннибализм при попытке торговать с ультракоротким стопом

Типичная ошибка в погоне за гипертрофированным соотношением прибыли к риску (1:10 и выше) — вынос стоп-лосса не за структурный уровень 1.00 ($60 000), а непосредственно под нижнюю границу зоны 0.79 ($62 000).

Если войти по котировке $62 950 со стопом на $62 000, расчетная дистанция до убытка сожмется до $950. Стремясь сохранить фиксированный риск в $100, трейдер увеличивает размер открываемого лота:
S = $100 / $950 ≈ 0.1053 BTC.
Номинал позиции при этом подскакивает до $6 628.

На криптовалютных деривативах базовая комиссия тейкера составляет в среднем 0.05% за сторону (0.10% за полный круг покупки и продажи). Добавим средний спред и рыночное проскальзывание при исполнении защитного стопа (еще 0.05%). Суммарные сопутствующие издержки составят 0.15% от номинального объема:
Издержки = $6 628 × 0.0015 = $9.94.

Комиссии отнимают 10% от заложенного риска сделки. Серия из 5 коротких стоп-лоссов отнимает у депозита эквивалент еще половины полного риска исключительно за счет биржевых сборов.

Вариант установки Stop-Loss	Дистанция до стопа ($)	Номинал контракта ($)	Издержки (комиссия + спред)	Фактический убыток при SL	Доля издержек в структуре риска
Широкий (за базу 1.00)	$2 950	$2 134	$3.20	$103.20	3.2%
Умеренный (за границу POI)	$1 500	$4 196	$6.29	$106.29	6.3%
Сверхкороткий (под 0.79)	$950	$6 628	$9.94	$109.94	9.9%
Агрессивный скальпинг (0.2%)	$125	$50 360	$75.54	$175.54	75.5%

5. В каких рыночных условиях модель OTE перестает работать

У любой торговой модели есть жесткие границы применимости. Выделим четыре типичные рыночные фазы, в которых вход по OTE системно приводит к убыткам.

1. Выход макроэкономических новостей высшей важности (категория Red Folder)

Признаки: Публикация данных по инфляции в США (CPI), заседаний ФРС (FOMC) или отчетов по занятости (Non-Farm Payrolls).
Причина сбоя: На рынок обрушивается однонаправленный агрессивный объем. Алгоритмы мгновенно расширяют спреды и опустошают биржевой стакан. Цена прошивает диапазон 0.62–0.79 сплошным импульсным баром за доли секунды, игнорируя любые зоны дисбаланса и ордер-блоки.
Правило: Действует полный запрет на выставление лимитных ордеров за 30 минут до и в течение 30 минут после выхода релиза. Если открытая позиция уже находится в прибыли, часть объема фиксируется, а стоп-лосс переносится в безубыток.

2. Затяжная консолидация внутри рабочего диапазона (Range-bound Market)

Признаки: Цена заперта внутри боковика, хаотично формируя разнонаправленные импульсы без истинного обновления экстремумов старшего таймфрейма.
Причина сбоя: Попытка натянуть сетку на локальные колебания внутри диапазона создает иллюзию рабочего движения там, где тренд отсутствует. Трейдер получает череду ложных пробоев структуры и серийные стопы.
Правило: Сетка строится только после того, как котировка снимет внешнюю ликвидность с границы диапазона консолидации (Liquidity Sweep) и вернется внутрь коридора направленным импульсом.

3. Параболический безымпульсный тренд (Runaway Trend)

Признаки: Мощный направленный рост или обвал с экстремальным доминированием рыночных ордеров.
Причина сбоя: При агрессивном доминировании покупателей или продавцов откат заканчивается поверхностно — на отметках 0.236–0.382 или застревает на 0.50. До зоны 0.62 котировка просто не доходит.
Правило: Недоход цены до OTE воспринимается как нормальная рыночная ситуация. Запрещено искусственно перетягивать сетку под движение или открывать позиции по худшим ценам без запаса по соотношению прибыли к риску.

4. Истинный пробой базы импульса (уровня 1.00)

Признаки: Свеча старшего интервала (1H или 4H) закрывается телом ниже или выше опорной отметки 1.00.
Причина сбоя: Закрытие свечи за экстремумом 1.00 полностью аннулирует сетап. Это свидетельствует о том, что первоначальное движение было ложным выносом или поглощением структуры.
Правило: Безусловное признание планового стоп-лосса. Добор позиций или усреднение «сеткой» ниже уровня 1.00 категорически запрещены.

6. Как специфика крипты, форекса и индексов влияет на поведение цены в OTE

Поведение котировок внутри диапазона 0.62–0.79 напрямую зависит от микроструктуры выбранного биржевого актива:

Параметр сравнения	Криптовалютный рынок (BTC, ETH, Альткоины)	Валютные пары Форекс (EUR/USD, GBP/USD)	Индексные фьючерсы (NQ, ES, S&P 500)
Режим торгов	Круглосуточно 24/7 без клирингов и выходных.	Пятидневка 24/5 с жесткой привязкой к торговым сессиям.	Фиксированные сессии (RTH) с ночными паузами и клирингом.
Характер реакции в зоне OTE	Частые манипулятивные проколы уровня 0.79 шпильками из-за сбора ликвидаций розничных плеч.	Высокая точность реакции на 0.62–0.705 в периоды высокой сессионной ликвидности.	Четкий разворот в рамках зон первичного баланса (Initial Balance).
Рабочие интервалы	Старший: 4H–1D. Младший: 15M (минутные графики чрезмерно зашумлены).	Старший: 1H–4H. Младший: 5M.	Старший: 1H. Младший: 1M–5M.
Главный фактор риска	Тонкие стаканы на альткоинах и каскадные ликвидации деривативов.	Неожиданные заявления регуляторов и заседания центробанков.	Ценовые гэпы на открытии регулярной торговой сессии (RTH Open).

7. Программные средства и индикаторы для автоматизации разметки

Для устранения субъективного фактора трейдеры сочетают ручную разметку с алгоритмическим софтом:

Программный комплекс	Задачи инструмента	Ключевые преимущества	Ограничения при использовании
TradingView (Базовый Fib)	Ручная разметка графиков любого типа.	Бесплатный доступ, полный визуальный контроль параметров.	Субъективный выбор опорных точек трейдером.
Pine Script v5 (Auto OTE)	Автоматическое распознавание свингов и натяжка сетки.	Исключает эмоции, фильтрует боковой шум через индикатор волатильности ATR.	Запаздывание на 3–5 свечей для подтверждения опорного фрактала.
Coinglass / Kingfisher	Мониторинг ликвидаций и тепловых карт (Crypto).	Отображает реальные скопления стоп-ордеров за отметкой 0.79.	Платная подписка, специфика только деривативного рынка.
Bookmap / Exocharts	Кластерный анализ и Order Flow (Фьючерсы).	Фиксирует пассивное поглощение продаж (Absorption) прямо на отметке 0.705.	Высокая стоимость лицензии, сложный порог освоения.

8. Балльная система валидации точки входа (Confluence Score)

Перед отправкой торгового ордера оцените рыночную ситуацию по шкале институционального слияния факторов:

Проверяемый фактор рыночного контекста	Весовой балл
Направление сделки совпадает со сломом структуры на старшем таймфрейме (HTF BOS)	+3
Цена зашла глубоко в диапазон OTE (протестированы отметки 0.62–0.79)	+2
Внутри зоны OTE присутствует незаполненный имбаланс FVG или блок ордеров OB	+2
Перед тестом OTE снята полка ликвидности (Liquidity Sweep равных максимумов или минимумов)	+2
Сетап развивается внутри активного торгового окна (Killzone: Лондон или Нью-Йорк)	+1

Принятие торгового решения по сумме баллов

• 8–10 баллов (Сетап класса «А»): Максимальное математическое преимущество. Допускается открытие позиции расчетным объемом риска (1% от депозита).
• 5–7 баллов (Сетап класса «B»): Умеренная надежность. Вход допустим только с пониженным риском (0.25%–0.5%) и строгим подтверждением реакции на младшем интервале (LTF MSS).
• Менее 5 баллов: Открытие ордеров запрещено. Рыночный контекст не формирует статистического перевеса.

9. Контрольный чек-лист трейдера перед заключением сделки

Скопируйте этот блок в торговый дневник для обязательной проверки условий перед каждым входом:

[ ] Старший таймфрейм (HTF 1H/4H): подтвержден слом структуры (BOS/MSS) закрытием тела свечи.
[ ] Определен Dealing Range: четко идентифицированы опорные точки Swing Low и Swing High.
[ ] Сетка натянута корректно: при лонге снизу вверх (1.00 -> 0.00), при шорте сверху вниз (1.00 -> 0.00).
[ ] Уровень 0.50 (Equilibrium) делит диапазон: точка входа находится строго в Discount (Long) или Premium (Short).
[ ] В зоне 0.62–0.79 есть пересечение с POI (незакрытый имбаланс FVG или защищаемый Order Block).
[ ] На младшем интервале (5M/15M) зафиксирована смена локального моментума (микро-MSS).
[ ] Stop-Loss выставлен за структурную точку 1.00 с запасом на спред; расчетное соотношение Risk/Reward >= 1:2.5.
[ ] Рассчитан объем сделки: суммарные биржевые комиссии не превышают 5% от суммы заложенного риска.
[ ] В календаре проверено отсутствие новостей высокой важности (Red Folder) на ближайшие 60 минут.

10. Пошаговый план внедрения стратегии в торговлю

Для безопасного освоения инструмента следуйте выверенной последовательности действий:

• Шаг 1: Подготовка терминала. Откройте TradingView, удалите стандартные уровни Фибоначчи и сохраните рабочий пресет OTE с координатами: 0, 0.5, 0.62, 0.705, 0.79, 1.0, -0.27, -0.62.
• Шаг 2: Исторический бэктест на 50 сетапов. Найдите на 1-часовом графике выбранного инструмента 50 последних импульсов со сломом структуры (BOS). Зафиксируйте в таблице частоту отработки уровня 0.705 и реальное итоговое соотношение прибыли к риску.
• Шаг 3: Фильтрация через зоны интереса. Проведите повторную выборку, исключив те касания OTE, которые не совпадали с неперекрытым FVG или блоком ордеров. Оцените прирост процента прибыльных сделок.
• Шаг 4: Торговля на симуляторе внутри сессий. Заключите 20 сделок на демо-счете строго в сессионные окна ликвидности (с 09:00 до 12:00 UTC для Лондона или с 14:30 до 18:00 UTC для Нью-Йорка), опираясь на балльную матрицу Confluence Score.
• Шаг 5: Переход на микро-депозит. Начинайте работу на реальном счете с риском не более 0.5% на сделку, обязательно внося комиссии брокера и биржи в журнал учета.

11. Часто задаваемые вопросы (FAQ)

1. Что брать за основу при фиксации сетки: тени или тела свечей?
   Якоря инструмента (координаты 1.00 и 0.00) привязываются строго к крайним значениям теней (фитилей) свечей, поскольку они фиксируют предельные цены исполнения заявок. Сам факт истинного пробоя структуры (BOS), дающий право натягивать сетку, подтверждается исключительно фиксацией тела свечи за уровнем свинга.

2. Можно ли входить лимитным ордером точно от отметки 0.705 без подтверждения?
   Вход слепой лимитной заявкой допустим только при синхронном выполнении трех критериев: сделка направлена по тренду старшего таймфрейма, уровень 0.705 совпадает с центром имбаланса (50% FVG), а на горизонте одного часа отсутствуют публикации макроэкономических данных. В остальных случаях необходимо дожидаться смены локальной структуры (MSS) на таймфрейме 5M.

3. Что делать, если цена развернулась от 0.50 и ушла к целям без теста OTE?
   Сделка признается пропущенной. Попытка открывать позицию вдогонку в зоне наценки (выше 0.50) разрушает математику риска и лишает трейдера торгового преимущества. Умение пропускать сделки без входа в OTE — фундамент сохранения торгового баланса.

4. На каких ценовых уровнях фиксировать прибыль?
   Консервативный первый ориентир (Take-Profit 1) — противоположный экстремум импульсной волны (отметка 0.00), где сосредоточен основной пул ликвидности. Вторая и третья цели (Take-Profit 2 и 3) ставятся на внешних расширениях Фибоначчи -0.27 и -0.62. Стандартное правило: закрывать от 50% до 70% позиции на экстремуме 0.00 с переводом остатка в безубыток.

5. Почему модель OTE часто дает ложные срабатывания на альткоинах?
   Альткоины отличаются низкой плотностью биржевого стакана. Алгоритмы маркет-мейкеров регулярно формируют глубокие импульсные проколы ниже уровня 0.79 для сбора каскадных ликвидаций розничных трейдеров. На таких парах стоп-лосс выносится за опорную точку 1.00 с обязательным запасом на величину текущей рыночной волатильности (ATR).