Материалы трейдеров
Сеточная торговля (Grid Trading): Как настроить бота, рассчитать шаг и не слить депозит
Разбираем Grid Trading без воды: принцип работы сеточных ботов, расчет шага с учетом комиссий биржи, формулы безубыточности, спот против фьючерсов и готовый чек-лист запуска.
Моментум-стратегии (Quantitative Momentum): системный отбор акций и алгоритмы для инвестора
Полное руководство по факторному моментум-инвестированию: классический алгоритм 12-1, специфика рынка РФ, защита от Momentum Crash и расчет чистой доходности.
Межбиржевой (пространственный) арбитраж: руководство, формулы расчета спреда и софт
Разбираем межбиржевой арбитраж простыми словами: почему спред 2% может быть убыточным, как работает балансовый метод без переноса монет, формула чистой прибыли и чек-лист проверки связок.
Арбитраж слияний и поглощений (M&A): стратегия и формулы
Разбор риск-арбитража в M&A сделках: разница Cash и Stock-for-Stock, скрытые комиссии за шорт, расчет годовой доходности (IRR) и чек-лист рисков срыва.
Алгоритмический маркетмейкинг от А до Я: модели, софт, риски и запуск без потерь
Полный гид по алгоритмическому маркетмейкингу: заработок на спреде, разбор моделей Avellaneda-Stoikov, сравнение софта (Hummingbot, TSLab, C++), защита от рисков инвентаря и чек-лист запуска.
Календарный и временной арбитраж: стратегии, расчет доходности и риски на бирже
Разбираем календарный спред на фьючерсах и опционах и временной арбитраж акций. Реальные формулы доходности, скрытые комиссии, маржинальные риски и чек-лист сделки.
Индексный и ETF-арбитраж: как заработать частному трейдеру
Разбираем ETF-арбитраж без иллюзий: порог входа для частника, институциональный механизм AP, формула безубыточности, риски поломки спреда и софт для алготорговли.
Стратегии Straddle и Strangle: торговля волатильностью, формулы безубытка и защита от IV Crush
Разбираем торговлю волатильностью через стрэддл и стрэнгл: формулы безубытка на реальных примерах, греки (Тета и Вега), риски IV Crush и готовые сценарии роллирования.
Нейтральные стратегии на распад времени (Iron Condor, Calendar Spread) — расчет доходности и риск-менеджмент
Пошаговый разбор Iron Condor и Calendar Spread: точки безубытка, скрытые комиссии, правило 21 DTE, расчет параметров в цифрах и готовый чек-лист входа.
Направленные вертикальные спреды (Bull Call и Bear Put): формулы, риски и разбор стратегий
Полный гид по дебетовым спредам Bull Call и Bear Put: расчет безубыточности, управление рисками раннего назначения, защита от потерь и готовый чек-лист трейдера.
Доходные опционные стратегии (Covered Call, Cash-Secured Put): как получать 15–35% годовых без плеча
Пошаговый разбор безопасных стратегий с базовым активом: механика Covered Call и Cash-Secured Put, цикл «Колесо», формулы безубыточности, защита от просадки и специфика рынков РФ, США и крипто.
Дельта-нейтральное хеджирование (Delta Hedging): формулы, примеры и крипто-арбитраж
Разбираем дельта-нейтральное хеджирование от формул до реальных сделок. Пошаговые примеры на акциях и крипте, расчет комиссий и защита от скрытых рисков